Aleksey Shevchenko

Как выбрать торгового бота?

Торговый бот – это всего лишь софт для автоматизации торговой стратегии. Но компании, которые предлагают возможность заработка с помощью ботов интерпретируют свои решения по-разному. Кто-то предлагает автоматизировать свой алгоритм с помощью конструктор - бота, а кто-то предлагает инвестировать в уже написанный торговый алгоритм.

В сети очень часто встречаются вопросы, «насколько эффективны торговые боты», «возможно ли зарабатывать с помощью торговых ботов» и т.п. Разберем эти вопросы подробнее.

Сложность торговых алгоритмов

Нам предлагают торговые алгоритмы разной сложности. Под сложностью подразумевается функционал и количество типов данных, которые может обрабатывать используемый бот. Например, можно настроить свой алгоритм на покупку, когда RSI находится в зоне перепроданности и продать в зоне перекупленности. Или же вы можете учитывать сантимент рынка, проторгованные объёмы, направление тренда и покупать, когда цена покажет уровень. В первом случае, происходит простая автоматизация действий, бот учитывает только значения одного индикатора. Во втором случае, происходит обработка разных типов данных и здесь понадобится бот на основе искусственного интеллекта.

Исходя из этого становится ясно, что чем примитивнее торговый бот, тем меньше возможностей мы получим для построения качественного алгоритма. Не стоит рассчитывать на высокую эффективность, когда вам предлагают конструктор бота, в котором вы сможете всего лишь настроить параметры входа в позицию.

Эффективность торговых алгоритмов

Все алгоритмы пишутся на основе торговой стратегии и в самую первую очередь вам нужно проверить доходность выбранной стратегии, другими словами, сделать бэктест. Эта функция есть не во многих торговых ботах, но раз уж у вас появилось желание заняться алгоритмическим трейдингом, вы должны разбираться в программировании и уметь работать с большими объемами данных. Для бэктеста вам понадобятся данные минимум за 2 года, чтобы проверить как работает стратегия в разные рыночные циклы. Поэтому здесь могут возникнуть определенные сложности. Дело в том, что биржи предоставляют котировки за очень ограниченный период времени, а более полную дату можно получить только со сторонних ресурсов, разной степени качества. Но без бэктеста никуда, это - неотъемлемая часть в проверке эффективности стратегии.

После того как вы убедились, что ваша стратегия работает на исторических данных, необходимо протестировать свой алгоритм в реальном времени. Доходность на исторических данных и в реальном времени может существенно отличаться. Так бывает в том случае, если вы, настраивая параметры торгового алгоритма, просто подстроили их под хорошую доходность.

Если по каким-то причинам вы не можете проверить доходность торгового алгоритма и убедится, что все работает правильно, вы не сможете оценить его эффективность.

Неликвидные биржи и биржевые боты

Торговать на непопулярных биржах почти невозможно. Есть те, кто зарабатывает на неликвидных инструментах, но их немного. Запускать торговые алгоритмы на таких биржах не нужно, если, конечно, они не настроены именно на неликвидные площадки. Проблема заключается в том, что основная цель этих бирж, накрутка проторгованного объёма. Делают они это с помощью ботов, которые создают ликвидность и этим самым вставляют нам палки в колеса. Они выставляют фейковые заявки и заполняют ордер бук, что бы он не казался пустым. В реальности спред может быть 20%, 50% и больше, разброс между реальными заявками может быть 20%. С такой ликвидностью бэктест вашей стратегии может показать положительную доходность. Но, в реальном времени все будет иначе. Биржевой бот не даст вам купить там, где нужно было и будет провоцировать вас на покупку по уже невыгодной для вас цене.

Действующие торговые алгоритмы

Здесь все немного проще, но содержатся иные риски. Рынок криптовалют молодой и еще только становится на ноги. Это привлекает большое количество мошенников, которые могут предлагать неработающие торговые алгоритмы. Их реальную эффективность можно проверить только статистикой сделок. Если вы решили инвестировать в действующий торговый алгоритм, вам следует рассмотреть предложения людей, которые предоставляют услуги копирования своих трейдов и могут предоставить статистику своих реальных сделок. В этом есть ряд преимуществ: вам не нужно утруждать себя разработками стратегий, бэктестами и тратить драгоценное время. Все, что остается это найти готовый торговый алгоритм, проанализировать доходность, просадку и оговорить условия с его владельцем.

Подводя итоги, мы можем сделать выводы, что торговые боты могут быть эффективны и помогут заработать деньги, но выбирать их нужно очень внимательно. Если вы хотите алгоритмизировать свою стратегию, стоит убедится, что весь функционал работает правильно и тщательно разобрать трейды. В случае инвестирования, убедитесь, что доходность подтверждена историей трейдов.

back